آموزش اندیکاتور مکدی MACD

اندیکاتور مکدی MACD " یک نوسان ساز حرکتی است که یا " میانگین متحرک همگرایی / واگرایی برای تجارت روندها استفاده می شود. 

MACD فاصله بین میانگین های متحرک را ترسیم می کند و به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و اینکه آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت یا تضعیف است را شناسایی کنند.

اگرچه MACD یک نوسان ساز است، اما معمولاً برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده نمی شود.

MACD یک شاخص پیرو روند است زیرا هدف آن نشان دادن تفاوت بین دو میانگین متحرک (MAs) است. 

تفاوت بین دو MA به صورت یک خط ترسیم می شود و خط دوم نسخه "صاف" خط اول را ترسیم می کند.

این دو خط در نمودار به عنوان یک شاخص فنی ظاهر می شوند و بدون مرز در نوسان هستند.

متقاطع دو خط سیگنال های معاملاتی مشابه سیستم متقاطع میانگین متحرک می دهد. 

نشانگر MACD همچنین یک خط سیگنال را است . ارائه می دهد که میانگینی از تفاوت بین دو میانگین متحرک

هنگامی که MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، ممکن است یک روند صعودی در حال ظهور باشد.

برعکس، وقتی به زیر خط سیگنال می‌رسد، ممکن است یک روند نزولی در حال ظهور باشد. 

تفاوت بین مقادیر MACD و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام ترسیم می شود ، که گاهی اوقات ممکن است به شما نشانه اولیه ای بدهد که یک متقاطع در شرف وقوع است.

MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می کند:

    خط ("MACD")

    خط ("خط سیگنال")

    هیستوگرام

خط اول، "MACD" تفاوت بین دو میانگین متحرک ، معمولا EMA 12 دوره و EMA 26 دوره است.

اطمینان حاصل کنید که تفاوت بین "MACD نشانگر" و "MACD the line" را درک کرده اید.

چرا جرالد آپل، خالق، تصمیم گرفت دو چیز متفاوت را با یک نام برچسب گذاری کند؟ چه کسی می داند.

خط دوم، "خط سیگنال" میانگین متحرک خط اول است. معمولاً EMA 9 دوره ای. به عبارت دیگر، این میانگین متحرک MACD است. 

این بدان معنی است که خط MACD خط "سریعتر" در نظر گرفته می شود، در حالی که خط سیگنال خط "آهسته تر" در نظر گرفته می شود. 

اگر این دو خط به هم برسند، می گویند " همگرا " و اگر از یکدیگر دور شوند " واگرا " می شوند.

تفاوت بین دو خط در هیستوگرام نشان داده شده است .

اگر MACD بالای خط صفر رسم شود، این سیگنال یک روند صعودی است.

اگر MACD در بالا زیر خط صفر رسم شود، این سیگنال یک روند نزولی است.
نحوه معامله MACD

چهار استراتژی رایج معاملات MACD وجود دارد:

    صفر صلیب

    MACD / متقاطع خط سیگنال

    معکوس های هیستوگرام

    واگرایی MACD

✍این مقاله را بخوانید: پذیره نویسی ۳‌هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در بورس

صفر صلیب

وقتی MACD از صفر عبور می کند ، این صعودی در نظر گرفته می شود.

هنگامی که MACD از زیر صفر عبور می کند ، نزولی در نظر گرفته می شود.

در نمودار زیر، خط سیگنال و هیستوگرام حذف شده اند تا مثال واضح تر شود. 

 نیز تماشا کنند برخی از معامله گران همچنین دوست دارند خط سیگنال را و به دنبال عبور آن از بالای صفر و زیر صفر برای تولید سیگنال های تجاری باشند.

MACD / متقاطع خط سیگنال

مانند بیشتر استراتژی‌های متقاطع، سیگنال خرید زمانی می‌آید که خط «سریع‌تر» از خط «آهسته‌تر» عبور کند. و بالعکس برای سیگنال فروش.

در اینجا MACD خط سریعتر است، در حالی که خط سیگنال خط کندتر است.

هنگامی که خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور می کند ، نشانگر صعودی در نظر گرفته می شود . هرچه زیر خط صفر بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است.

هنگامی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال عبور می کند ، نشانگر نزولی در نظر گرفته می شود . هر چه بیشتر از خط صفر بالاتر باشد، سیگنال قوی تر است. 

معکوس های هیستوگرام

هیستوگرام نشان دهنده تفاوت بین MACD و خط سیگنال است .

این بدان معنی است که با دور شدن میله های هیستوگرام از صفر، دو خط از هم دورتر می شوند.

هنگامی که حرکت قیمت قوی باشد، هیستوگرام در ارتفاع افزایش می یابد

هنگامی که هیستوگرام کوچک می شود، نشانه آن است که حرکت (اعم از صعودی یا نزولی) در حال ضعیف شدن است.

هنگامی که موج حرکت اولیه به پایان رسید، یک تپه یا قوز ظاهر می شود .

این سیگنالی است که میانگین های متحرک دوباره در حال سفت شدن هستند، که می تواند نشانه اولیه ای باشد که یک متقاطع در شرف وقوع است.

آشکارسازی هیستوگرام MACD

این یک رویکرد پیش بینی است ، به جای رویکرد واکنشی که استراتژی های متقاطع اتخاذ می کنند.

معکوس هیستوگرام بر اساس استفاده از روند موجود به عنوان مبنایی برای ورود به یک موقعیت است، به این معنی که استراتژی را می توان قبل از اینکه حرکت قیمت واقعی رخ دهد، اجرا کرد.

واگرایی MACD

واگرایی بین MACD و قیمت یک سیگنال قوی است.

هنگامی که قیمت به پایین تر (یا بالاتر بالاتر)، MACD نیز باید پایین پایین تر (یا بالاتر بالاتر).

هر دو باید در یک جهت حرکت کنند. اما وقتی اینطور نیست، واگرایی وجود دارد .

در مثال زیر، قیمت به پایین‌تر رسید، اما MACD یک پایین‌تر را افزایش داد .

این واگرایی بین قیمت و MACD نشانه تغییر روند احتمالی است. 

در این مورد، MACD اشاره می کند که روند نزولی ممکن است انجام شود.

به واگرایی MACD به عنوان یک علامت هشدار اولیه برای تغییر روند (یا حداقل، شرایط متلاطم بازار در آینده) فکر کنید. 

نحوه محاسبه MACD

MACD، به طور خاص، "خط" MACD با کم کردن EMA طولانی تر (26 دوره) از EMA کوتاهتر (12 دوره) محاسبه می شود.

MACD  = EMA دوره 12 - EMA دوره 26 

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای قیمت اخیر قائل است.

هرچه EMA کوتاهتر دائماً به سمت EMA همگرا می شود و از آن فاصله می گیرد، EMA طولانی تر است. این باعث می شود MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند.

خط سیگنال با یک EMA 9 دوره ای خط MACD ایجاد می شود. 

منبع:بیبی پیپس